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初识量化交易

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什么是量化交易

  • 学术派定义

量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等方法,对自己的交易策略进行

定义和描述,以帮助投资者形成交易策略,并且严格按照设定的规则去执行交易(买、卖)

的一种方式。

  • 口语化定义

量化交易就是用数学模型来决定我们的交易。包括买(卖)哪只股票,买(卖)多少,

什么时候买(卖)。

量化交易的特点

  • 严格的纪律性

投资者的每一个决策都应该是有理有据,特别是要有数据支持的。量化交易有着严格的

纪律性,可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸等心理,还可以克服认知偏差。

  • 完备的系统性

量化交易通过多层次、多角度、多数据的分析,可以捕捉更多的投资机会。

  • 妥善运用套利的思想

量化交易的大部分精力花在分析哪里是估值洼地,哪只股票被低估了,然后买入被低估

的股票、卖出被高估的股票。

  • 靠概率取胜

挖掘规律、运用规律,在实际操作股票的过程中,运用概率分析来提高买卖成功的概率

和仓位控制。

量化交易的注意事项

  • 没有任何一个交易策略系统是万能的,只有在恰当的时间使用了适合的交易系统才能获

    取最大收益

  • 不同的人设置的交易系统是不同的,只有适合自己交易风格的交易系统才是最有效的

  • 以往交易中的宝贵经验往往是无法通过计算机语言描绘的

  • 投资者应当根据交易品种的特性选择不同的时间周期

  • 参数调整是决定交易系统成败的关键,没有任何一组参数适合所有交易品种

  • 量化交易只是交易的辅助手段,投资者才是交易的主体,不能本末倒置

实时效果反馈

1. 关于量化交易,下列说法正确的是:

A 量化交易系统的纪律性很差,很容易受主观情绪的影响

B 量化交易只能分析少量的数据

C 量化交易通过多层次、多角度、多数据的分析,可以捕捉更多的投资机会

D 量化交易并不擅长挖掘规律、运用规律

2. 关于使用量化交易的注意事项,下列说法正确的是:

A 量化交易系统是万能的,每次都能获取最大的利润

B 量化交易是交易的主体,投资者只是辅助

C 参数调整是决定交易系统成败的关键,没有任何一组参数适合所有交易品种

D 交易中的宝贵经验可以方便地通过计算机语言描绘

答案

1=>C 2=>C

 

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