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因子的IC分析

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IC分析

IC是information coefficient的缩写,表示所选股票的因子值与股票下期收益率的相关系数,通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。IC的取值范围为-1~1,IC的绝对值越大,该因子越有效。

  • IC最大值为1,表示该因子选股100%准确,代表排名分最高的股票,在下个调仓周期中,涨幅最大;
  • 如果IC值为-1,则代表排名分最高的股票,在下个调仓周期中,跌幅最大,是一个完全反向的指标。
  • 最无用的IC值是0或者接近0的值,代表该因子对于股票没有任何的预测能力。

因子IC分析的代码:

实时效果反馈

1. 关于因子的IC,下列说法正确的是:

A IC的取值范围为0~1

B IC值为1代表排名分最高的股票,在下个调仓周期中,跌幅最大

C IC值为-1代表排名分最高的股票,在下个调仓周期中,涨幅最大

D IC值是0或者接近0的值,代表该因子对于股票没有任何的预测能力

2. 因子IC分析的方法是:

A create_information_tear_sheet()

B create_turnover_tear_sheet()

C create_returns_tear_sheet()

D create_event_returns_tear_sheet()

答案

1=>D 2=>A

 

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