Python全系列 教程
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IC是information coefficient的缩写,表示所选股票的因子值与股票下期收益率的相关系数,通过 IC 值可以判断因子值对下期收益率的预测能力。IC的取值范围为-1~1,IC的绝对值越大,该因子越有效。
xxxxxxxxxx
from jqfactor import analyze_factor
far = analyze_factor(factor=MONEY,start_date='2023-01-01',
end_date='2023-03-01',weight_method='mktcap',
universe='000300.XSHG',industry='jq_l1',
quantiles=8,periods=[1,5,22])
# 因子的IC分析
far.create_information_tear_sheet(group_adjust=False,by_group=False)
1. 关于因子的IC,下列说法正确的是:
A IC的取值范围为0~1
B IC值为1代表排名分最高的股票,在下个调仓周期中,跌幅最大
C IC值为-1代表排名分最高的股票,在下个调仓周期中,涨幅最大
D IC值是0或者接近0的值,代表该因子对于股票没有任何的预测能力
2. 因子IC分析的方法是:
A create_information_tear_sheet()
B create_turnover_tear_sheet()
C create_returns_tear_sheet()
D create_event_returns_tear_sheet()
1=>D 2=>A