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Alpha表示与市场波动无关的超额收益，也就是投资者面临的非系统性风险，常常用来衡量一个策略的好坏。 计算公式如下：
无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。
注意
交易策略相对于风险获得的收益判断：
- Alpha > 0，策略相对于风险获得了超额收益
- Alpha = 0，策略相对于风险获得了适当收益
- Alpha < 0，策略相对于风险获得了较少收益
Beta表示投资的系统性风险，反映了策略对大盘变化的敏感性。例如一个策略的Beta值为1.5，则大盘涨1%的时候，策略可能涨1.5%；如果一个策略的Beta值为-1.5，说明大盘涨1%的时候，策略可能跌1.5%，Beta的计算公式如下：
注意
- Beta < 0，投资组合和基准的走向通常是反方向的
- Beta = 0，投资组合和基准的走向没有相关性，如固定收益类
- 0 < Beta < 1，投资组合和基准的走向相同，但是比基准的移动幅度小
- Beta = 1，投资组合和基准的走向相同，并且和基准的移动幅度贴近
- Beta > 1，投资组合和基准的走向相同，但是比基准的移动幅度大
1. 关于Alpha指标，下列说法正确的是：
A 表示与市场波动相关的收益，也就是投资者面临的系统性风险
B Alpha > 0，策略相对于风险获得了适当收益
C Alpha = 0，策略相对于风险获得了超额收益
D Alpha < 0，策略相对于风险获得了较少收益
2. 关于Beta指标，下列说法正确的是：
A 表示投资的系统性风险，反映了策略对大盘变化的敏感性
B Beta < 0，投资组合和基准的走向相同
C Beta = 0，投资组合和基准的走向相反
D Beta > 1，投资组合和与基准的移动幅度贴近
1=>D 2=>A
