医药股轮动策略实战_回测与总结-【官方】百战程序员_IT在线教育培训机构

净资产：公司净资产代表公司本身拥有的财产，也是股东们在公司中的权益。因此，又叫作股东权益。在会计计算上，相当于资产负债表中的总资产减去全部债务后的余额。
每股净资产：公司净资产除以发行总股本，即得到每股净资产。例如，上市公司净资产为15亿元，总股本为10亿股，它的每股净资产值为1.5元（即15亿元/10亿股）。
市净率（Price-to-Book Ratio，简称P/B PBR）：是指每股股价与每股净资产的比率。
计算公式如下：
$市净率 = \frac{每股股价}{每股净资产} 市净率 = \frac{每股股价}{每股净资产}$
市净率可用于股票投资分析，一般来说市净率较低的股票，投资价值较高；相反，市
净率较高的股票，投资价值较低。

实战要求

医药股轮动量化交易策略，即始终持有医药指数成分股中市净率最低的股份制银行，每

周检查一次，如果发现有新的医药股的市净率低于原有的股票，则予以换仓。

代码


xxxxxxxxxx
# 导入函数库
import jqdata

# 初始化函数
def initialize(context):
    # 设定基准
    set_benchmark('000931.XSHG')
    # True为开启动态复权模式，使用真实价格交易
    set_option('use_real_price',True)
    # 设定成交量比例
    set_option('order_volume_ratio',1)
    '''
    set_order_cost()是用来设置佣金/印花税的函数，用来设定每笔交易收取的手续费
    第一个参数是OrderCost对象，各项子参数意义如下：
    open_tax，买入时印花税（只有股票类标的收取，基金与期货不收）
    close_tax，卖出时印花税（只有股票类标的收取，基金与期货不收）
    open_commission，买入时佣金
    close_commission，卖出时佣金
    close_today_commission，平今仓佣金
    min_commission，最低佣金，不包含印花税
    第二个参数type是类型，'stock'代表股票
    '''
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0,close_tax=0.001,open_commission=0.0003,close_commission=0.0003,close_today_commission=0,min_commission=5),type='stock')
    # 运行函数，按周运行，在每周第一个交易日运行
    run_weekly(check_stocks, weekday=1, time='before_open')  # 选股
    run_weekly(trade, weekday=1, time='open')  # 交易

# 选股函数
def check_stocks(context):
    # 得到医药指数成分股
    g.stocks = get_index_stocks('000931.XSHG')
    if len(g.stocks) > 0:
        # 创建查询对象
        q = query(
            valuation.code,
            valuation.pb_ratio
        ).filter(
            valuation.code.in_(g.stocks)
        ).order_by(
            # 按照市净率升序排序
            valuation.pb_ratio.asc()
        )
        # 查询符合条件的股票，并存储到全局变量中
        g.df = get_fundamentals(q)
        # 找出市净率最低的一只股票
        g.code = g.df['code'][0]
        
        
        
# 交易函数
def trade(context):
    if len(g.stocks) > 0:
        # 取出市净率最低的那只股票
        code = g.code  
        # 如果持仓股票不是最低市净率的股票，则卖出
        for stock in context.portfolio.positions.keys():
            if stock != code:
                order_target(stock,0)
        
        # 如果还有剩余仓位，则直接结束该方法的调用
        if len(context.portfolio.positions) > 0:
            return
        else:
            # 使用现金买入市净率最低的那只股票
            order_value(code,context.portfolio.cash)

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