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VWAP：Volume Weighted Average Price，成交量加权平均价格。是将多笔交易的价格按各自的成交量加权而算出的平均价。
计算公式：
其中：
例如：计算某一资产 5天的交易量加权平均价格。具体算法为：
同时对多只股票进行操作，当价格高于5天平均价的0.8%则买入500股，当价格小于五
天平均价的0.4%则卖出。
xxxxxxxxxx# 导入函数库import jqdatafrom jqlib.technical_analysis import *
def initialize(context): # 设置我们要操作的股票池 g.stocks = ['000001.XSHE','000002.XSHE','000004.XSHE','000005.XSHE'] # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 开启动态复权模式（真实价格） set_option('use_real_price',True) # 每隔一段时间自动调用函数 def handle_data(context,data): # 循环每只股票 for security in g.stocks: # 得到股票之前5天的成交量加权平均价格 vwap = data[security].vwap(5) # 得到上一时间点股票收盘价 price = data[security].close # 得到当前资余额 cash = context.portfolio.cash # 如果上一时间点价格小于5天成交量加权平均价格x0.996，并且持有该股票，卖出 if price < vwap * 0.996 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0: # 卖出500股 order(security,-500) # 记录这次卖出 log.info('卖出股票%s'%(security)) # 如果上一时间点价格大于5天成交量加权平均价格x1.008，并且有现金余额 elif price > vwap * 1.008 and cash > 0: # 买入500股 order(security,500) # 记录这次买入 log.info('买入500股股票%s'%(security))