Python全系列 教程
3567个小节阅读:5929.3k
目录
鸿蒙应用开发
C语言快速入门
JAVA全系列 教程
面向对象的程序设计语言
Python全系列 教程
Python3.x版本,未来主流的版本
人工智能 教程
顺势而为,AI创新未来
大厂算法 教程
算法,程序员自我提升必经之路
C++ 教程
一门通用计算机编程语言
微服务 教程
目前业界流行的框架组合
web前端全系列 教程
通向WEB技术世界的钥匙
大数据全系列 教程
站在云端操控万千数据
AIGC全能工具班
A A
White Night
因子的换手率是在不同的时间周期下,观察因子各分位中个股的进出情况。例如,某因子持有的股票数量为30只,一天后有一只发生变动,则换手率为:1÷30x100%=3.33%。
因子换手率分析的价值体现在两个方面:
换手率低的因子,因子值在时间序列层面的持续性更好
对于高换手率因子,需要进行更多的交易,交易中的税费也会吞噬掉我们的部分利润
通常,根据实际经验,换手率的值:
冷清不活跃的股票
活跃股票
非常活跃的股票,此时的换手率通常表明该股筹码在急剧换手
xxxxxxxxxx
from jqfactor import analyze_factor
# 参数quantiles=8的意思是:将样本排序后划分为8类,每一类成为一个分位数
far = analyze_factor(factor=MONEY,start_date='2023-01-01',
end_date='2023-03-01',weight_method='mktcap',
universe='000300.XSHG',industry='jq_l1',quantiles=8,
periods=[1,5,22])
# 因子换手率分析
far.create_turnover_tear_sheet()
1. 某因子持有的股票数量为30只,一天后有一只发生变动,则换手率为:
A 0.8%
B 3.33%
C 10%
D 20%
2. 因子换手率分析的方法是:
A create_information_tear_sheet()
B create_turnover_tear_sheet()
C create_returns_tear_sheet()
D create_event_returns_tear_sheet()
1=>B 2=>B