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交易策略风险指标——策略波动率(Volatility)

image-20230316162437666

回顾:样本标准差

S=1n1i=1n(XiX¯)2

为样本标准差

策略波动率(Volatility)

策略波动率用来测量策略的风险性,策略波动率越大代表策略风险越高。计算公式如

下:

Volatility=σp=250n1i=1n(rpr¯p)2
  • r~p~表示策略每日收益率
  • “r~p~拔”表示策略每日收益率的平均值
  • n表示策略执行天数

实时效果反馈

1. 关于策略波动率的意义,下列说法正确的是:

A 策略波动率越大代表策略风险越高

B 描述的是年化收益率的波动

C 描述的是基准年化收益率的波动

D 以上说法均不正确

2. 关于策略波动率的计算公式,下列说法正确的是:

A 与方差的计算公式一样

B 公式中会用到每日收益率与每日收益率的平均值

C 公式中的n等于365

D 以上说法均不正确

答案

1=>A 2=>B

 

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