Python全系列 教程
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注意
由于聚宽平台改版的原因,所以原来“策略研究”--->“单因子分析”的功能已经下线,所以只能通过聚宽的研究环境进行编写代码。
xfrom jqfactor import Factor
class MONEY(Factor):
# 设置因子名称
name = 'ma'
# 设置获取数据的时间窗口长度
max_window = 1
# 设置依赖的数据
dependencies = ['money']
# 计算因子的函数,需要返回一个Series,index是股票代码,value是因资值
def calc(self,data):
ser = data['money'].mean()
return zscore(ser)
# 标准化函数
def zscore(series):
std = series.std() # 计算标准差
mean = series.mean() # 计算均值
return (series - mean) / std # 标准化公式
1. 自定义因子的类calc方法返回哪种对象:
A DataFrame
B Series
C numpy
D Factor
2. 自定义因子的类中,用来设置获取数据的时间窗口长度的属性是:
A name
B max_window
C dependencies
D calc
1=>B 2=>B