小市值股票策略实战_选股函数-【官方】百战程序员_IT在线教育培训机构


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# 导入函数库
import jqdata

# 初始化函数
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式
    set_option('use_real_price', True)
    # 设定成交量比例
    set_option('order_volume_ratio',1)
    '''
    set_order_cost()是用来设置佣金/印花税的函数，用来设定每笔交易收取的手续费
    第一个参数是OrderCost对象，各项子参数意义如下：
    open_tax，买入时印花税（只有股票类标的收取，基金与期货不收）
    close_tax，卖出时印花税（只有股票类标的收取，基金与期货不收）
    open_commission，买入时佣金
    close_commission，卖出时佣金
    close_today_commission，平今仓佣金
    min_commission，最低佣金，不包含印花税
    第二个参数type是类型，'stock'代表股票
    '''
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0,close_tax=0.001,open_commission=0.0003,close_commission=0.0003,close_today_commission=0,min_commission=5), type='stock')
    # 持仓数量
    g.stocknum = 3
    # 交易日计时器
    g.days = 0
    # 调仓频率
    g.refresh_rate = 5
    # 运行函数
    run_daily(trade,'every_bar')
    
    
# 交易函数
def trade(context):
    if g.days % g.refresh_rate == 0:
        # 获取持仓列表
        sell_list = list(context.portfolio.positions.keys())
        # 如果有持仓，则卖出
        if len(sell_list) > 0:
            for stock in sell_list:
                order_target_value(stock,0)
                
        # 分配资金
        if len(context.portfolio.positions) < g.stocknum:
            num = g.stocknum - len(context.portfolio.positions)
            cash = context.portfolio.cash / num
        else:
            cash = 0
        # 选股
        stock_list = check_stocks(context)
        # 买入股票
        for stock in stock_list:
            if len(context.portfolio.positions.keys()) < g.stocknum:
                order_value(stock,cash)
        g.days += 1
    else:
        g.days += 1
    

# 过滤停牌股票函数
def filter_paused_stock(stock_list):
    # 获取当前时间数据,获取当前单位时间（当天/当前分钟）的涨跌停价, 是否停牌，当天的开盘价等
    # get_current_data()返回一个字典，其中key是股票代码
    current_data = get_current_data()
    return [stock for stock in stock_list if not current_data[stock].paused]
       
    
# 选股函数
def check_stocks(context):
    # 创建查询对象，并设置查询条件，排序
    q = query(
            valuation.code,
            valuation.market_cap
        ).filter(
            valuation.market_cap.between(20,30)
        ).order_by(
            valuation.market_cap.asc()
        )
    # 执行查询
    df = get_fundamentals(q)
    buylist = list(df['code'])
    # 过滤停牌股票
    buylist = filter_paused_stock(buylist)
    return buylist[:g.stocknum]

Python入门

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