Python全系列 教程
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在研究和回测中,可以通过调用calc_factors()函数来计算因子分析中定义的因子值。
calc_factors()函数的语法格式如下:
xxxxxxxxxx
calc_factors(
['securities', 'factors', 'start_date', 'end_date', 'use_real_price=False', 'skip_paused=False'],
)
参数:
securities: 股票池,单只股票(字符串)或一个股票列表
factors: 因子,Factor 子类对象,单个因子(字符串)或一个因子列表
start_date: 计算因子的开始时间
end_date: 计算因子的结束时间
use_real_price: 使用真实价格进行计算(动态复权)
skip_paused: 跳过停牌,跳过停牌后返回数据的索引不再是日期
返回一个 dict,key 因子名,value 为计算结果
xxxxxxxxxx
from jqfactor import Factor
# 自定义MyFactor类,继承Factor类
class MyFactor(Factor):
name = 'myfactor' # 名称
max_window = 1
# 设置依赖的基础因子
dependencies = ['high','low','volume','money']
# calc计算因子的函数,需要返回Series对象,index是股票代码,value是因子值
def calc(self,data):
high = data['high']
low = data['low']
vwap = data['money'] / data['volume']
return (np.power(high*low,0.5) - vwap).mean()
securities = ['000001.XSHG','000002.XSHG','000009.XSHG']
# 调用calc_factors()函数计算因子分析中定义的因子的值
factors = calc_factors(securities,[MyFactor()],start_date='2023-03-01',
end_date='2023-03-10')
factors['myfactor'].head()
1. 在研究和回测中,可以通过调用______函数来计算因子分析中定义的因子值:
A create_information_tear_sheet()
B create_turnover_tear_sheet()
C calc_factors()
D calc()
2. calc_factors()函数的计算结果返回一个_____:
A dict
B str
C list
D tuple
1=>C 2=>A