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量化交易策略回测概述

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量化交易策略回测介绍

投资者可以通过丰富的历史数据对量化交易策略的过去表现进行衡量,从而为量化交

易策略应用于实盘提供可靠的证据。因此,量化交易策略回测的意义主要在于证实策略的有

效性,从而帮助我们筛选策略并最优化参数。

量化交易策略回测流程

  1. 利用Python编写好量化交易策略,选择要操作的股票池,实现handle_data函数。handle_data函数每个单位时间会被调用一次,即如果按天回测,则每天调用一次;如果按分钟回测,则每分钟调用一次。
  2. 选定一个回测开始日期和结束日期,再选择初始资金、调仓间隔(每天还是每分钟),然后就可以开始回测了。
  3. 通过选择的股票池和日期取得股票数据,然后每天或者每分钟调用一次handle_data函数。同时handle_data函数获取现金、持仓情况和股票在上一天或上一分钟的数据。在handle_data函数中,还可以调用其他函数获取任何几天的历史数据,然后投资者根据数据做出调仓决定。
  4. 下单后,交易软件系统会根据接下来的实际交易情况处理订单。
  5. 下单后,可以调用get_open_orders函数取得所有未完成的订单,调用cancel_order函数取消订单。
  6. 可以在handle_data函数里面调用record()函数记录某些数据,这样会以图表的形式显示在回测结果页面中。
  7. 可以在任何时候调用log.info/debug/warn/error函数来打印一些日志
  8. 回测结束后,会画出收益和基准收益的曲线,并列出相关数据

注意

一个量化交易策略一般情况下包括4个函数,分别是:

  • 初始化函数(initialize)
  • 开盘前运行函数(before_market_open)
  • 开盘时运行函数(market_open)
  • 收盘后运行函数(after_market_close)

为了简化,一个简单的量化交易策略,只需有两个函数即可,一个是初始化函数,一个是handle_data函数

实时效果反馈

1. 关于量化交易策略回测,下列说法正确的是:

A 对量化交易策略的未来表现进行预测

B 使用的是随机生成的虚拟数据

C 意义主要在于证实策略的有效性,帮助筛选策略并最优化参数

D 以上说法均不正确

2. 为了简化,一个简单的量化交易策略,只需有两个函数即可,

一个是初始化函数,另一个是_______函数

A handle_data()

B before_market_open()

C after_market_close()

D market_open()

答案

1=>C 2=>A

 

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