Python全系列 教程
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信息比率(Information Ratio)用来衡量单位超额风险带来的超额收益。其计算公式如
下:
R~p~ = 策略年化收益率
R~m~ = 基准年化收益率
σ~t~ = 策略与基准每日收益差值的年化标准差
以沪深300指数为例 ,我们将这个指数作为标的指数,分别计算出某只基金相对这个
指数的超额收益以及主动风险,计算出的信息比率就表示:该策略相对大盘(沪深300指
数),每主动承担一单位风险,所能带来的超额收益。
注意
信息比率越大,说明该策略单位跟踪误差所获得的超额收益越高,因此,信息比率较大的策略的表现优于信息比率较低的基准。
1. 关于信息比率,下列说法正确的是:
A 信息比率越小越好
B 用来衡量单位超额风险带来的超额收益
C 信息比率的值只与策略年化收益率有关
D 以上说法均不正确
2. 关于信息比率与夏普比率的区别,下列说法正确的是:
A 信息比率是相对无风险利率的超额收益
B 夏普比率是相对某一指数或标的的超额收益
C 两者没有区别
D 以上说法均不正确
1=>B 2=>D