Python全系列 教程
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信用违约风险(Credit Default Risk)是指债务人无法按时足额偿还债务的风险。
具体来说,它指的是债务人违约的可能性以及违约引起的损失大小,它是金融风险的主要类型。主要包括以下几个方面:
违约可能性(Probability of Default,PD)
违约损失率(Loss Given Default,LGD)
违约敞口(Exposure at Default,EAD)
风险权重资产(Risk-weighted Assets,RWA)
预期损失(Expected Loss,EL)
非预期损失(实际损失偏离预期损失的部分)
重要关系:
EL = EAD x PD x LGD
举个栗子:
张三从银行贷了100万元(EAD)用于买房,违约概率(PD)是2%,违约损失率(LGD)是3%,则预期损失(EL)为:100 x 2% x 3%
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