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因子分析的Python代码结构

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因子分析的Python代码

在量化交易中,要实现因子分析功能,需要自定义因子的类,继承Factor类,并实现

calc方法,代码如下:

在calc中,可以通过data参数获取通过max_window和dependencies定义的数据。参数data是一个dict对象,其key属性是dependencies中的因子名称,value属性是一个DataFrame对象。calc保证返回一个Series对象,其中index属性是股票代码,value属性是因子值。

因子分析中的基础因子

  • 价量因子

是指利用get_price()函数获取的价量信息,如open(开盘价)、close(收盘价)、high(最高价)、low(最低价)、volume(成交量)、money(成交金额)。

  • 财务数据因子
  • 行业因子
  • 概念因子
  • 指数因子
  • 资金流因子

利用get_money_flow()函数查询的数据

实时效果反馈

1. 在量化交易中,要实现因子分析功能,自定义因子的类需要继承哪个类:

A object

B str

C set

D Factor

2. 自定义因子的类中,用来设置依赖的基础因子名称的属性是:

A name

B max_window

C dependencies

D calc

答案

1=>D 2=>C

 

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