Python全系列 教程
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在量化交易中,要实现因子分析功能,需要自定义因子的类,继承Factor类,并实现
calc方法,代码如下:
class MA10(Factor):
name = 'ma10' # 因子名称
max_window = 10 # 用来获取数据的最长时间窗口
dependencies = ['close'] # 用来设置依赖的基础因子名称
def calc(self,data):
return data['close'][-10:].mean()
在calc中,可以通过data参数获取通过max_window和dependencies定义的数据。参数data是一个dict对象,其key属性是dependencies中的因子名称,value属性是一个DataFrame对象。calc保证返回一个Series对象,其中index属性是股票代码,value属性是因子值。
是指利用get_price()函数获取的价量信息,如open(开盘价)、close(收盘价)、high(最高价)、low(最低价)、volume(成交量)、money(成交金额)。
利用get_money_flow()函数查询的数据
1. 在量化交易中,要实现因子分析功能,自定义因子的类需要继承哪个类:
A object
B str
C set
D Factor
2. 自定义因子的类中,用来设置依赖的基础因子名称的属性是:
A name
B max_window
C dependencies
D calc
1=>D 2=>C